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2020年2月17日
量化投资学习笔记18——回归分析:变量的选择、多重共线性及回归分析的改进
摘要: 如果模型包含了所有影响因素,称为全模型。如果只包含部分影响因素,称为选模型。 影响:①未选入的参数不全为0时,选模型的回归参数为有偏估计。②选模型的预测结果是有偏预测。③选模型的参数估计有较小的方差。④选模型的预测残差有较小的方差。⑤选模型预测的均方误差比全模型小。 自变量选择的准则: ①残差平方和
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posted @ 2020-02-17 19:30 自由民
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