2020年1月18日
量化投资学习笔记10——时间序列简介与配对交易
摘要： 《量化投资:以python为工具》第四部分笔记 金融数据分析中常见的三类:横截面数据(不同个体同一时间)、时间序列数据(同一个体不同时间)、面板数据(不同个体不同时间)。 时间序列分析主要涉及以下内容: 数据序列有哪些基本特征? 数据序列是否有规律可行? 如果序列存在某种规律，如何通过统计学找到并描 阅读全文
posted @ 2020-01-18 13:22 自由民 阅读(867) 评论(0) 推荐(0) 编辑