随笔档案「2022年9月」 - ZnHang

现代功率谱估计（2）：Levinson-Durbin递推方法求解AR模型参数

摘要：现代功率谱估计（2）：Levinson-Durbin递推方法求解AR模型参数 p阶AR模型的差分方程形式和系统函数分别为：令$z = e^{jw}$，则AR模型输出的功率谱密度为： AR模型的系统输出信号为$x(n)$，计算输出信号的自相关函数：其中最后结果的后面一项，输出信号$x(n)$和输入阅读全文

posted @ 2022-09-30 14:10 ZnHang 阅读(2236) 评论(0) 推荐(0)

现代功率谱估计（3）：SVD-TLS，奇异值分解—总体最小二乘方法求解AR模型参数

摘要：现代功率谱估计（3）：SVD-TLS，奇异值分解—总体最小二乘方法求解AR模型参数 Yuler-Walker方程及修正Yuler-Walker方程对于一个AR$(p)$过程，其输出信号的自相关函数和AR系数有以下方程：现在的问题是，如何求解AR模型的系数$a_{i}$以及AR模型的阶数$p$，根阅读全文

posted @ 2022-09-30 13:18 ZnHang 阅读(1941) 评论(0) 推荐(0)

现代功率谱估计（1）：求解Yuler-Walker方程的方法

摘要：现代功率谱估计（1）：求解Yuler-Walker方程的方法相当多的平稳随机过程都可通过一个白噪声为输入，激励一个线性时不变系统来产生，此系统可用线性差分方程进行描述，此种差分方程即为自回归-滑动平均（autoregressive - moving average, AR-MA）模型。（张贤达，现阅读全文

posted @ 2022-09-27 20:58 ZnHang 阅读(3000) 评论(0) 推荐(0)

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09 2022 档案