线性SVM的推导

线性SVM算法的一般过程

线性SVM的推导

超平面方程

SVM是用来分类的。给定一系列输入数据（n维向量），需要找到一个切分界线（n-1维的超平面），这里假定数据是线性可分的。比如，二维数据的超平面是直线，三维数据的超平面是二维平面。以二维数据为例：

二维平面的直线一般式：\(Ax+By+C=0\)，可以写成向量的形式：

\[\pmatrix {A \ B}\pmatrix {x\\y}+C=0 \]

令\(\vec w=\pmatrix {A\\B}\),\(\vec x=\pmatrix{x\\y}\)，\(b=C\)，则有：

\[\vec w^T \vec x + b = 0 \]

这里的向量都是列向量。懂线性代数学的请无视~
将上述公式中向量的维度推广到n维，就得到n维数据的超平面。直观理解就是两个类别的分界。

functional margin

functional margin直译是：函数间距。听起来抽象~
在前面定义的超平面公式基础上，设\(f(\vec x)=\vec w^T \vec x + b\)，则：

\[f(\vec x)表示\begin{cases} 超平面左侧的数据点, &f(\vec x)>0\cr 超平面上的数据点, &f(\vec x)=0 \cr 超平面右侧的数据点, &f(\vec x)<0\end{cases} \]

超平面上的点显然是几乎没有的，暂不考虑，剩余的就是两个类别各自的数据点了，分居在超平面两侧。按惯例用\(y_i\)表示第\(i\)个类别，这里取：

\[y=sign(f(\vec x))=\begin{cases}1, \ \ \ \ \ f(\vec x)<0 \cr -1, \ f(\vec x)>0 \end{cases} \]

这里用1和-1而不是0和-1，是为了后续推导方便。\(sign(x)\)是取符号函数。

好了，终于可以定义functional margin了：

\[\hat \gamma = y(\vec w^T\vec x + b) = yf(\vec x) = sign(f(\vec x))f(\vec x)=|f(\vec x)| \]

用\(f(\vec x)\)和它的符号相乘，得到的结果始终是正的:\(\forall \vec x, \hat \gamma > 0\)。

geometrical margin

geometrical margin直译为几何距离，也就是点到超平面的距离，也就是点到直线距离再乘以1或者-1。1和-1分别对应两个分类，也就是分类标签\(y\)的取值。前面对于\(y\)值的设定就是为此处考虑的。

如图，\(\vec x_0\)是超平面上一点，\(\vec x\)是任意一个点。这两个点都是n维向量，先试着计算它们的距离\(\gamma\)：

\[\gamma=d(\vec x, \vec x_0)=||\vec x - \vec x_0|| \\ =\frac{\vec x - \vec x_0}{\vec e} \\ =\frac{\vec x - \vec x_0}{\frac{\vec w}{||\vec w||}} \\ =>... \]

这里的问题在于，使用了向量除法，其中\(\vec e\)表示和\(\vec x - \vec x_0\)同方向的单位向量，虽然类似定比分点的公式，但是还是不严格。好在只要稍微转换下书写形式，把除法写成乘法，就OK了:

\[\vec x-\vec x_0 = \gamma \vec e =\gamma \frac{\vec w}{||\vec w||} \\左乘\vec w^T: \vec w^T(\vec x-\vec x_0)=\gamma \frac{\vec w^T \vec w}{||\vec w||} \\ 考虑f(\vec x_0)=0,f(\vec x)=\vec w^T\vec x，且\frac{\vec w^T \vec w}{||\vec w||}=||\vec w|| \\因此有： \gamma=\frac{f(\vec x)}{||\vec w||} \]

需要指出的是：这里的\(\vec x\)不一定处在\(\vec w\)所指向的一侧，它也许在相反一侧，因而\(\gamma\)可正可负，所以需要定义一个始终是正值的几何距离，即：根据functional margin来定义geometrical margin：

\[\hat \gamma=yf(\vec x) \\ \gamma=\frac{f(\vec x)}{||\vec w||} \\ =>\tilde \gamma=y\gamma = \frac{\hat \gamma}{||\vec w||} \]

注意!这里出现了新变量\(\tilde \gamma\)，是geometrical margin；\(\hat \gamma\)则表示functional margin；\(\gamma\)则表示向量\(\vec x\)和\(\vec x_0\)之间的距离。显然，\(\tilde \gamma\)和\(\hat \gamma\)只相差一个缩放因子\(||\vec w||\)，而且他们都是大于0的值。

最大化几何距离\(\tilde \gamma\)

前面引入了超平面、几何距离等概念。显然超平面上的点其所属类别是模糊的，而当超平面上的点离开超平面，离开的越远，其所属分类就越明晰，也有人称为：当点到超平面的margin越大，分类的confidence越大。总之，要让分类效果明显，就应当设法最大化margin。成千上万的数据点，都去计算margin肯定不行，而且显然只需要考虑距离超平面最近的那些点：这些点就是支持向量，支持向量到超平面的margin是所有点中最小的那一撮，设法最大化它们的margin就能完成最终的分类任务了。

那么，该最大化哪个margin呢？\(\tilde \gamma\)还是\(\hat \gamma\)呢？\(\tilde \gamma\)表示的是几何距离，直觉上应该选择它。试着考虑其具体表达式:

\[\hat \gamma=|\vec w^T\vec x+b| \\ \tilde \gamma=\frac{|\vec w^T\vec x+b|}{||\vec w||} \\ =|\frac{\vec w^T}{||\vec w||}\vec x+\frac{b}{||\vec w||}| \]

对于一个确定的超平面，\(\vec w\)和\(b\)的取值并不唯一，\(||\vec w||\)可大可小，通过缩放\(\vec w\)和\(b\)能保持超平面不变。但\(\frac{\vec w}{||\vec w||}\)和\(\frac{b}{\vec w}\)是唯一的，因而考虑最大化\(\tilde \gamma\)。实际上，不妨取\(||\vec w||=1\)，那么等比例缩放\(b\)，就能保持等式成立，而且此时\(\hat \gamma\)和\(\tilde \gamma\)取值相等。

此时，我们对于训练数据集\(S=\{x^{(i)}, y^{(i)};i=1,...,m\}\)，我们重新定义参数\((\vec w,b)\)下的geometrical margin为：

\[\gamma=\min_{i=1,...,m} \gamma^{(i)} \]

直观理解为：将超平面向1和-1两个类的方向分别移动，最先触碰到的那些点到分界超平面的距离为几何距离\(\gamma\)。而这些最先被触碰到的点，称为支持向量(support vector)。当然，先前处于分界超平面上的点不算。

进一步确定极值条件

当前的目标是:

\[\max (\min d(\vec x, \vec x_0)) $$，也就是： \]

\max_{\gamma,\vec w,b} \frac {\hat \gamma}{||\vec w||} \
s.t. \ \ \ \ y_i(\vec w^T \vec x_i+b) \ge \gamma, \ \ i=1,...,m

\[这里从凸优化的方法，否定了取$||\vec w||=1$的做法，采取了让$\hat \gamma=1$的做法：**支持向量到分解超平面的几何距离为1**。而最小化"支持向量到分界超平面的几何距离"，等价于“最小化支持向量之间在垂直于分界超平面的方向上的距离”，也就是： \]

\max Margin = 2/||\vec w|| \ \ \ \ (cond1)

\[同时，现在的情况是：不算分界超平面上的点，所有点满足： $\vec w^T \vec x_i+b \ge 1$，对于所有$y_i=1$ $\vec w^T \vec x_i+b \le -1$，对于所有$y_i=-1$ 也就是： \]

y_i(\vec w^T \vec x_i + b)-1 \ge 0 \ \ \ \ (cond2)

\[要满足`cond1`和`cond2`，就能得到最终解。而`cond1`等价于：计算$\min ||\vec w||^2/2$。 对于不等式约束的条件极值问题，可以用拉格朗日方法求解。而拉格朗日方程的构造规则是：用约束方程乘以非负的拉格朗日系数，然后再从目标函数中减去。于是得到拉格朗日方程如下： \]

L(\vec w,b,\alpha_i)=\frac{1}{2}||\vec w||^2-\sum_{i=1}\alpha_i(y_i(\vec w^T \vec x_i+b)-1)=\frac{1}{2}||\vec w||^2-\sum_{i=1}\alpha_i y_i(\vec w^T \vec x_i+b)+\sum_{i=1}^{l}\alpha_i

\[其中： \]

\alpha_i \ge 0 \ \ \ \ (4)

\[那么我们要处理的规划问题就变为： \]

\min_{\vec w,b} \max_{\alpha_i \ge 0} L(\vec w,b,\alpha_i) \ \ \ \ (5)

\[上市才是严格的不等式约束的拉格朗日条件极值的表达式。对于这一步的变换，很多文章都没有多做表述，或者理解有偏差，从而影响了读者后续的推演。在此我将详细地一步步推导，以解困惑。 （5）式是一个凸规划问题，其意义是先对$\alpha$求偏导，令其等于0消掉α，然后再对w和b求L的最小值。要直接求解（5）式是有难度的，通过消去拉格朗日系数来化简方程，对我们的问题无济于事。所幸这个问题可以通过拉格朗日对偶问题来解决，为此我们把（5）式做一个等价变换： \]

\min_{\vec w, b} \max_{\alpha_i \ge 0} L(\vec w,b,\alpha_i)= \max_{\alpha_i \ge 0}L(\vec w,b,\alpha_i)

\[上式即为对偶变换，这样就把这个凸规划问题转换成了对偶问题： \]

\max_{\alpha_i \ge 0} \min_{\vec w,b}L(\vec w, b, \alpha_i) \ \ \ \ (6)

\[其意义是：原凸规划问题可以转化为先对w和b求偏导，令其等于0消掉w和b，然后再对α求L的最大值。下面我们就来求解（6）式，为此我们先计算w和b的偏导数。由（3）式有： \]

\frac{\partial L(\vec w,b,\alpha_i)}{\partial \vec w}=\vec w-\sum_{i=1}^{l}\alpha_i y_i x_i \
\frac{\partial L(\vec w,b,\alpha_i)}{\partial b}=-\sum_{i=1}^{l}\alpha_i y_i \ \ \ \ (7)

\[为了让L在w和b上取到最小值，令（7）式的两个偏导数分别为0，于是得到： \]

\vec w=\sim_{i=1}^{l}\alpha_i y_i x_i \
\sum_{i=1}^{l}\alpha_i y_i=0 \ \ \ \ (8)

\[将（8）代回（3）式，可得：  再把（9）代入（6）式有： \]

\max_{\alpha_i \ge 0} \min_{\vec w,b}L(\vec w,b,\alpha_i)=\max_{\alpha_i \ge 0}=\max_{\alpha_i \ge 0}{\sum_{i=1}^{{l}\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}}\sum_{j=1}^{l}\alpha_i \alpha_j y_i y_j(x_i·x_j)} \ \ \ \ (10)

\[考虑到（8）式，我们的对偶问题就变为： \]

\max_{\alpha_i}{\sum_{i=1}^{{l}\alpha_i}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}}\sum_{j=1}^{l}\alpha_i \alpha_j y_i y_j(x_i · x_j) \
s.t. \ \ \sum_{\alpha_i}^{y_i}=0 \
\alpha_i \ge 0

\[上式这个规划问题可以直接从数值方法计算求解。 需要指出的一点是，（2）式的条件极值问题能够转化为（5）式的凸规划问题，其中隐含着一个约束，即 \]

\alpha_i(y_i(\vec w · x_i + b)-1)=0 \ \ \ \ (12)

\[这个约束是这样得来的，如果（2）和（5）等效，必有： \]

\max_{\alpha_i \ge 0}L(\vec w, b, \alpha_i) = \frac{1}{2}||\vec w||^2

\[把（3）式代入上式中，得到：  化简得到： \]

\min_{\alpha_i \ge 0}{\sum_{i=1}^{l}\alpha_i (y_i(\vec w · x_i + b)-1)}=0 \ \ \ \ (13)

\[又因为约束（1）式和（4）式，有：  所以要使（13）式成立，只有令：$\alpha_i(y_i(\vec w·x_i + b)-1) = 0$，由此得到（12）式的约束。该约束的意义是：如果一个样本是支持向量，则其对应的拉格朗日系数非零；如果一个样本不是支持向量，则其对应的拉格朗日系数一定为0。由此可知大多数拉格朗日系数都是0。 一旦我们从（11）式求解出所有拉格朗日系数，就可以通过（8）式的 \]

\vec w=\sum_{i=1}^{l}\alpha_i y_i x_i

\[计算得到最优分割面H的法向量w。而分割阈值b也可以通过（12）式的约束用支持向量计算出来。这样我们就找到了最优的H1和H2，这就是我们训练出来的SVM。 ## 参考 [支持向量机: Maximum Margin Classifier](Maximum Margin Classifier](http://blog.pluskid.org/?p=632) [支持向量机（SVM）的详细推导过程及注解（一）](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4298002e010144k8.html)\]