机器学习算法学习---处理回归问题常用算法（一）

1、线性回归

优点：结果易于理解，计算上不复杂。

缺点：对非线性的数据拟合不好。

适用数据：数值型、标称型。

回归的目的是预测数值型的目标值。最直接的办法是依据输入写出一个目标值的计算公式；这就是回归方程，其中的未知系数称作回归系数，求这些回归系数的过程就是回归。

线性回归意味着可以将输入项分别乘以一些常量，再将结果加起来得到输出。

Y=X^Tw如何求w,常用方法就是找出使误差最小的w。

平方误差可以写做：sum(y_i-x_i^Tw)²

用矩阵表示：(y-Xw)^T(y-Xw)，对w求导，得到X^T(Y-Xw)，令其等于0，求解出w如：w'=(X^TX)^-1X^Ty。该方法也称作OLS（普通最小二乘法）。

模型效果可以通过计算预测值和真实值的相关系数来衡量，numpy库的corrcoef(yEstimate,yActual)可以计算；相关性越高，模型效果越好。

代数求解：

 

第一：用所给样本求出两个相关变量的(算术）平均值：
x_=(x1+x2+x3+...+xn)/n
y_=(y1+y2+y3+...+yn)/n    

第二：分别计算分子和分母：（两个公式任选其一）
分子=(x1y1+x2y2+x3y3+...+xnyn)-nx_Y_
分母=(x1^2+x2^2+x3^2+...+xn^2)-n*x_^2

第三：计算b：b=分子/分母

python实现：

 

 

普通最小二乘回归

from numpy import *

#数据导入

def loadDataSet(filename):

numFeat=len(open(filename).readline().split())-1

dataMat=[]

labelMat=[]

f=open(filename)

lines=f.readlines()

for line in lines:

temp=[]

line=line.strip().split()

for i in range(numFeat):

temp.append(float(line[i]))

dataMat.append(temp)

labelMat.append(float(line[-1]))

return dataMat,labelMat

#标准回归函数

def standRegres(xArr,yArr):

xMat=mat(xArr);yMat=mat(yArr).T

xTx=xMat.T*xMat

if linalg.det(xTx)==0.0:

print('This matrix is singular,cannot do inverse')

return

ws=xTx.I*(xMat.T*yMat)

return ws

 

2、局部加权线性回归

线性回归的问题：可能出现欠拟合现象；原因：求的是具有最小均方误差的无偏估计；解决：引入一些偏差。

LWLR算法：给待预测点附近的每个点赋予一定的权重，然后在这个子集上基于最小均方差来进行普通的回归。

 

w'=(X^TWX)^-1X^TWy，其中W是一个矩阵，用来给每个数据点赋予权重。

LWLR使用“核”来对附近的点赋予更高的权重。最常用的核是高斯核，其对应权重如下：

w(i,i)=exp(|x⁽ⁱ⁾-x|/(-2k²))，其中x⁽ⁱ⁾是预测点，k是唯一考虑的参数，决定了对附近点赋予多大的权重。

如果k取值较大，和标准回归类似，可能出现欠拟合现象；若k取值较小，则可能出现过拟合现象。

 

局部线性回归的问题：增加了计算量（因为其对每个点预测时都必须使用整个数据集）。

python实现：

 

局部加权线性回归

def lwlr(testPoint,xArr,yArr,k=1.0):

xMat=mat(xArr);yMat=mat(yArr).T

m=shape(xMat)[0]

weights=mat(eye((m)))#创建对角矩阵

for j in range(m):

diffMat=testPoint-xMat[j,:]

weights[j,j]=exp(diffMat*diffMat.T/(-2.0*k**2))#权重值大小以指数级衰减

xTx=xMat.T*(weights*xMat)

if linalg.det(xTx)==0.0:

print('This matrix is singular,cannot do inverse')

return

ws=xTx.I*(xMat.T*(weights*yMat))

return testPoint*ws

def lwlrTest(testArr,xArr,yArr,k=1.0):

m=shape(testArr)[0]

yHat=zeros(m)

for i in range(m):

yHat[i]=lwlr(testArr[i],xArr,yArr,k)

return yHat

 

3、岭回归

如果特征比样本点还多，用前面的方法不可行，因为输入数据矩阵不再是满秩矩阵，求逆会出错。

岭回归就是在矩阵X^TX上加一个λI从而使其非奇异，回归系数的计算公式变成：

 

w'=(X^TX+λI)^-1X^Ty

岭回归最先用于处理特征数多于样本数的情况，现在也应用于在估计中加入偏差，从而得到更好的估计。

通过引入λ来限制了所有w之和，通过引入该惩罚项，能够减少不重要的参数，该技术在统计学中也叫做缩减。

缩减方法可以去掉不重要的参数，因此能更好地理解数据。此外，与简单线性回归相比，缩减法能取得更好的预测效果。

λ非常小时，系数与普通回归一样；而λ非常大时，所有回归系数缩减为0；可以在中间某处找到使得预测结果最好的λ值。

python实现：

 

 

岭回归

def ridgeRegres(xMat,yMat,lam=0.2):

xTx=xMat.T*xMat

denom=xTx+eye(shape(xMat)[1])*lam

if linalg.det(denom)==0.0:

print('This matrix is singular,cannot do inverse')

return

ws=denom.I*(xMat.T*yMat)

return ws

def ridgeTest(xArr,yArr):

xMat=mat(xArr);yMat=mat(yArr).T

yMean = mean(yMat,0)

yMat=yMat - yMean

xMeans=mean(xMat,0)

xVar=var(xMat,0)

xMat=(xMat - xMeans)/xVar

numTestPts=30#30个不同的lambda值进行测试，选最优

wMat=zeros((numTestPts,shape(xMat)[1]))

for i in range(numTestPts):

ws=ridgeRegres(xMat,yMat,exp(i-10))

wMat[i,:]=ws.T

return wMat

 

4、lasso(另一个缩减方法)

在增加如下约束时，普通的最小二乘法回归会得到与岭回归的一样的公式。

sum(w_k²)<=λ

lasso方法也对回归系数做了限定，对应的约束条件如下：

sum(|w_k|)<=λ

这个约束条件使用绝对值取代平方和。在λ足够小的时候，一些系数会因此被迫缩减到0，这个特性可以帮助我们更好地理解数据。

缺点：计算复杂。

5、前向逐步回归

效果与lasso方法差不多，但更加简单，属于一种贪心算法，即每一步都尽可能减少误差。（一开始，所有权重设为1，然后每一步所做的决策是对某个权重增加或减少一个很小的值。）

python实现：

 

前向逐步回归

#误差

def rssError(yArr,yHatArr):

return ((yArr - yHatArr)**2).sum()

def stageWise(xArr,yArr,eps=0.01,numIt=100):#eps表示每次迭代需要调整的步长；numIt表示迭代次数

xMat=mat(xArr);yMat=mat(yArr).T

yMean=mean(yMat,0)

yMat=yMat - yMean

xMat=regularize(xMat)

m,n=shape(xMat)

returnMat=zeros((numIt,n))

ws=zeros((n,1));wsTest=ws.copy();wsMax=ws.copy()

for i in range(numIt):

print(ws.T)

lowestError=inf;#无穷大

for j in range(n):

for sign in [-1,1]:

wsTest=ws.copy()

wsTest[j]+=eps*sign

yTest=xMat*wsTest

rssE=rssError(yMat.A,yTest.A)

if rssE<lowestError:

lowestError=rssE

wsMax=wsTest

ws=wsMax.copy()

returnMat[i,:]=ws.T

return returnMat

 

 

6、权衡偏差与方差

https://blog.csdn.net/qq_30490125/article/details/52401773