随笔分类 - 交易
摘要:量化交易创业成本低,省时省力费脑。 寻找策略主要靠看论文: 哈佛商学院金融学教授论文; SSRN的社会科学类目下有金融类论文,都是付费的,可以用google搜标题; NBER,项目计划目录下有金融投资相关论文,可以直接阅读; 买入并长期持有并不靠谱,高夏普率意味着可以短期高杠杆,夏普率3以上意味着几
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摘要:这本书的作者是上海吸引子公司科学家团队成员,是位物理学方面的学者,李涵。前8章主要讲了策略开发流程、数据处理、风险控制等。后7章讲了7个策略的原理、代码和实践结果。我看不懂,简单记录一下,一点一点啃吧。 1,基于在线资产组合选择的交易策略。基于武汉大学李冰教授的论文《Moving Average R
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摘要:这本书的翻译有很多句子不通,有能力还是读原版的吧。 我只记录了高频交易实践内容,用来为机器自动交易提供参考。包括功能架构、常见缺陷、测试,三部分。 一 功能架构 上图为大多数系统交易平台结构,主要由5个步骤构成:1、核心引擎;2、报价归档;3、交易后分析;4、模拟;5、人力监督; 1、核心引擎:为了
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摘要:整本书介绍了量化交易的大体框架,主要是行业现状,对交易策略涉及不多,也不深,是本随便看看的入门书。 这本书的框架如下图: 其中阿尔法模型部分比较细致 其余是我摘录的一些观点: 1、这种对量化交易的批评是相当落后的,让人想起那些因挑战权威而受到迫害的科学家,比如伽利略和哥白尼。从生产汽车到驾驶飞机以及
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摘要:一 宏观经济学数据 1、微观研究家庭和企业;宏观研究整体经济 2、通货膨胀率:用两年的GDP平减指数算的。 3、一国的穷富取决于生产率。 生产率的决定因素为:物质资本、人力资本、自然资源、技术知识。 4、产权:指人们对自己拥有的资源行使权力的能力。 5、内向型政策:指通过避免与世界其他国家的相互交易
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摘要:一 导言 1、机会成本:某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西。 2、边际思考:当边际收益大于边际成本时,有利可图,此时不要傻傻的考虑平均成本。 3、比较优势:一个生产者在生产x物品时放弃了较少的其他物品,即生产x物品的机会成本较小,那么他在生产该物品上具有比较优势。 因此,贸易可以使社会上每个人获
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摘要:流动资本:流通后产生价值,比如进来的货。 固定资本:放着不动也产生价值,比如机器。 借贷资产: 用作资本:借给谋利之人,会产生利息,能借。 用作消费:借了就是浪费,除了高利贷,不然这种借贷对双方都不利。 资本的四种用途 1、用以获取社会上每年所需使用所需消费的原生产物;农业家、矿业家、渔业家 2、用
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摘要:本书总结为一句话: 增加资产,减少负债,不断学习财商知识、商务运作,开公司。(快速学习、判断当下的事是否有效) 一 富人得到资产,而穷人和中产阶级得到负债。 资产就是能把钱放进你口袋里的东西。负债是把钱从你口袋里取走的东西。 富人买入资产;穷人只有支出;中产阶级买他们以为是资产的负债。 要做个努力工
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摘要:18年读完这本书,去搜了作者生平,很传奇,他写完这本书,后来又赚了一个亿,到达人生巅峰,然后赔的一干二净,后来就死了,下面是从书中摘取的干货。 1、交易具体建议 只做跳水反弹的交易。 高频交易,只要有波动,就能赚钱。 2、不要相信他人。 没有人会靠着别人的话挣到大钱。如今各种金融类自媒体,社群,它们
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摘要:一 会计学原理 会计作用:提供信息。 提供什么信息:记账、算账、报账。 信息载体:会计报表。 二 货币金融学 1、货币的本质是工具,是达到目的的手段而已,而不是目的本身。(所以不应该无休止的追求钱,而是所需要的物质本身) 2、信用是以还款和付息为条件的借贷行为。(比如车贷房贷,还贷人只有使用权,直到
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