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摘要： 随机过程基础 一、马尔科夫过程 在马尔科夫过程中，未来的变量变动只依赖于变量现在的取值，而不是变量怎么达到现在的取值。 二、维纳过程 令变量z在短时间Δt内的变化是Δz。如果变量的变化Δz服从以零为均值、以Δt为方差的正态分布，且任何两个时点的变化相互独立，则该过程为标准维纳过程。 标准维纳过程的性 阅读全文

摘要： 高斯过程定义 定义：若对于任意时刻ti(i=1,2,...,n)，随机过程的任意n维随机变量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服从高斯分布，则称X(t)为高斯随机过程或正太过程。 高斯过程的特性 高斯随机过程完全由它的均值和协方差函数决定。 高斯随机过程在不同时刻ti，tk的取值不相关和相互 阅读全文