摘要：
上个月，在查看个人的净值时，发现有时候净值居然会连续跌5-7天。突然就想，如果在连续跌了4-5天后，指数应该会有较大的概率涨。所以决定回测一下。 策略逻辑 在 HS300 连续跌了 N（4）天时分日分批买入； 买入后： 如果涨幅大于 2%，则直接卖出； 如果跌幅大于 2%，则加仓；如果不能加仓，则卖 阅读全文
摘要：
6月底回测了 EarlETF 大佬的《行业动量策略》，结果确实不错，而且最近两年的超额比较高。但是今年没有跑过沪深300。 最终，我决定还是不上实盘。因为我对行业动量因子的可持续性，报有疑惑。 （BTW，下次不确定可持续性的策略，自己就先不要回测了。浪费精力……） 阅读全文