08 2023 档案

摘要:今天复制了一下 中证红利低波100指数。 后续准备在这基础上,再加入一些因子,看看能不能有更好的效果。 下图中,上面是中证官网的指数净值曲线,下面是我自己策略的净值曲线。还是比较贴合的。 ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/33907/202308/33907- 阅读全文
posted @ 2023-08-31 15:28 BloodyAngel 阅读(13) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:由于成分股的盈利是指数能长期上涨的源动力。所以今天自己写程序统计了一下 沪深300 及 中证红利 两个指数的盈利数据。如下: 沪深300 近10年平均涨幅为:9.86%。 中证红利 近10年平均涨幅为:8.97%。 红利低波100(20230831 更新) 近10年年化涨幅为:10.75%。 阅读全文
posted @ 2023-08-27 22:30 BloodyAngel 阅读(37) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要:上个月,在查看个人的净值时,发现有时候净值居然会连续跌5-7天。突然就想,如果在连续跌了4-5天后,指数应该会有较大的概率涨。所以决定回测一下。 策略逻辑 在 HS300 连续跌了 N(4)天时分日分批买入; 买入后: 如果涨幅大于 2%,则直接卖出; 如果跌幅大于 2%,则加仓;如果不能加仓,则卖 阅读全文
posted @ 2023-08-10 20:14 BloodyAngel 阅读(79) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:6月底回测了 EarlETF 大佬的《行业动量策略》,结果确实不错,而且最近两年的超额比较高。但是今年没有跑过沪深300。 最终,我决定还是不上实盘。因为我对行业动量因子的可持续性,报有疑惑。 (BTW,下次不确定可持续性的策略,自己就先不要回测了。浪费精力……) 阅读全文
posted @ 2023-08-10 19:14 BloodyAngel 阅读(167) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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