08 2023 档案
摘要:今天复制了一下 中证红利低波100指数。 后续准备在这基础上,再加入一些因子,看看能不能有更好的效果。 下图中,上面是中证官网的指数净值曲线,下面是我自己策略的净值曲线。还是比较贴合的。  近10年年化涨幅为:10.75%。
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摘要:上个月,在查看个人的净值时,发现有时候净值居然会连续跌5-7天。突然就想,如果在连续跌了4-5天后,指数应该会有较大的概率涨。所以决定回测一下。 策略逻辑 在 HS300 连续跌了 N(4)天时分日分批买入; 买入后: 如果涨幅大于 2%,则直接卖出; 如果跌幅大于 2%,则加仓;如果不能加仓,则卖
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摘要:6月底回测了 EarlETF 大佬的《行业动量策略》,结果确实不错,而且最近两年的超额比较高。但是今年没有跑过沪深300。 最终,我决定还是不上实盘。因为我对行业动量因子的可持续性,报有疑惑。 (BTW,下次不确定可持续性的策略,自己就先不要回测了。浪费精力……)
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