摘要:
凯利公式仓位控制,投注比例的利器,凯利公式在仓位管理、彩票投注中的应用
凯利公式:f* = (bp - q) / b
其中,f* = 投注金额占总资金的比例
p = 获胜的概率
q = 失败的概率,q = 1-p
b = 赔率
假设:你输和赢的概率均为是50%,例如抛硬币。赢的时候净收益率为1,即rw=1,输的时候净损失率为0.5,即rl=0.5。也就是说当你每投入1元钱,赢的时候你能赢1元,输的时候你需要付出去5毛。
容易看出该假设下的期望收益是0.25。 阅读全文