随笔分类 - CTP
摘要：下载API接口及说明文档:上期技术官网 申请模拟账号并接入测试:上期技术SIMNOW官网 API文件如下 ThostFtdcTraderApi.h：C++头文件，包含交易相关的指令，如报单。 ThostFtdcMdApi.h：C++头文件，包含获取行情相关的指令。 ThostFtdcUserApiS
阅读全文
摘要：1分钟K线数据的校验 # 通达信数据 tdx=get_data()['2023-9-13'] # tick合成的K线 修改数据格式与通达信统一 df=pd.read_csv('./test/rb2401_1m.csv') df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
阅读全文
摘要：def OrderInsert(self, InstrumentID): print(">>>>>>报单录入请求") orderfield = api.CThostFtdcInputOrderField() orderfield.BrokerID = g.BrokerID # *必填 经纪公司代码
阅读全文
摘要：下面的代码，是为了测试tick数据的有效性。 在服务器上运行几天后，观察保存到csv的tick数据，哪些是无效的tick，然后总结出规则，剔除掉。 from CTP_API import thostmduserapi as mdapi import Global_var as g import th
阅读全文
摘要：程序筛选 测试的品种如下 ''' # 以下日盘交易时间一样 9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00 郑商所 日夜盘 'FG401' 21:00-23:00 郑商所 无夜盘 'AP310' 大商所 日夜盘 'i2401' 21:00-23:00 大商所 无夜盘 'jd23
阅读全文
摘要：发现内存地址的值被修改 mddata = Queue() #回调中写入Queue def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData): mddata.put(pDepthMarketData) #另起线程死循环从Queue中拿数据 def storeda
阅读全文
摘要：文化财经K线规则观察 数据结构为：交易日、tick更新时间、合约代码、交易所代码、最新价、成交量、持仓量、今收盘、实际日期和tick时间的合并、实际日期和时间。 20230831,22:59:59,au2310,SHFE,462.16,37804,86216.0,1.7976931348623157
阅读全文
摘要：def tick2csv(res): csvfiles = {} submap = {} csvheader = ['symbol', 'updateTime', 'lastPrice'] for id in subID: csvname = f"./csv/{id}_tick.csv" if no
阅读全文
摘要：csv写入最高效，最大的问题是大文件的读取，就算用上一些提高效率的方式，也远远不如hdf5和数据库。 hdf5如果是整块写入速度很快，但是记录实时行情需要不断追加，要想像csv那样按行写入，就只能每次获取到数据转换成DataFrame，效率非常低下。 代码1是 csv和hdf5的对比 代码2是 cs
阅读全文
摘要：Tick转K线的代码 tick已经存到本地csv，代码如下 import csv,random from datetime import datetime,timedelta import pandas as pd with open('./data/rb2310_tick.csv',newline
阅读全文
摘要：我有一个稳定盈利的策略，使用的是天勤量化，运行了几个月都没有大问题。 小问题有一些，有时软件会自动关闭，后来设置了计划任何每天收盘后关闭软件，开盘前打开软件，这个问题就很少出现了。 昨天23-6-29出现了大问题，一天的亏损就超过了50%。开始以为是期货公司的系统故障，可能第2天就会回复正常，因为我
阅读全文
摘要：CTP error 68 CTP:无此功能 大概率是你行情和交易的地址写反了 RuntimeError:can not open CFlow file 原因1：程序里有一个创建文件的功能，路径中带有文件夹，手动建立这个文件夹后解决问题。 参考：https://documentation.help/C
阅读全文
