量化交易系统架构
目录
量化交易系统需求
- 行情网关,适配不同Broker的行情源API,收取行情数据。
- 交易网关,适配不同Broker的极速交易柜台交易API,实现报单指令、撤单指令、订单回报管理。
- 风控功能:提供账户间风控功能,风控规则包括:流速控制、账户锁定、防自成交、撤单限制等。
- GUI客户端监控:GUI监控客户端提供行情展示、报单、撤单、订单回报管理、资金信息展示、仓位信息展示、风控参数管理、用户权限管理;不同功能展示页的多屏幕展示。
- 策略进程,实现不同交易策略,根据行情触发交易信号,执行买卖操作。
- 交易系统延迟必须尽可能低,因此行情网关尽量接入Broker提供的组播行情,交易系统必须部署在交易所机房Broker托管Colo,交易系统不同组件之间通信必须尽可能采用共享内存IPC方式。
多用组合、少用继承
基于接口而非实现进行编程
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