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2008年4月16日
多元正态分布参数最大似然估计
摘要: 在多元统计分析中,多元正态分布有着核心地位(很容易与一元统计分析类比),今日将其分布密度函数及最大似然估计(ML)的简单推导过程和结果记载于此,供我向SEM迈进奠基之用。首先是密度函数: 对于来自多元正态分布总体的样本Y~Nm(μ, V), 显然很容易写出这n个样品的联合分布密度: 按ML的常规套路,取对数(注意为了书写方便现令Ψ=V-1): 现在根据推导需要引进几个记...
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posted @ 2008-04-16 10:44 Bati
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