Probability Mass Function 离散随机变量的分布函数PMF
note 前半部分是Analytic Combinatorics by Philippe Flajolet, Robert Sedgewick的
III.2. Bivariate generating functions and probability distributions 这一节的笔记
note 2020-09-17 19:12 增加了《具体数学》里的PGF部分


p(u)=∑kP(X=k)uk
当然,能从BGF推到PGF

The (power) moments are (r阶矩定义)
E(Xr):=∑kP{X=k}⋅kr
The factorial moment defined for order r as (r order-阶乘矩定义)
E[X(X−1)⋯(X−r+1)]
从BGFs 推到 Moments

fn,k=(nk)
先算出OBGF
W(z,u)=11−z−zu
算出对u的r阶偏导,再取u=1
∂r∂urW(z,u)∣∣∣u=1=r!zr(1−2z)r+1=r!(2z)r2r(1−2z)r+1
对[zn]反演得到【以n为变量,r为参数的某表达式】 (分子)
[zn]∂ruW(z,u)|u=1=r!2r(nr)2n
W(z,1)对[zn]反演得到 (分母)
[zn]W(z,1)=[zn]11−2z=2n
分子分母代入这个公式,得到r order-阶乘矩
EAn(χ(χ−1)⋯(χ−r+1))=[zn]∂ruA(z,u)|u=1[zn]A(z,1)=r!2r(nr)
接着没事可以算算期望,方差
期望(1 order-阶乘矩)
EAn(χ)=n2
用公式EAn(χ2)=[zn]∂2uA(z,u)∣∣u=1[zn]A(z,1)+[zn]∂uA(z,u)|u=1[zn]A(z,1)得到二次矩
EAn(χ2)=n(n−1)4+n2=n(n+1)4
使用方差公式V(X)=E(X2)−E(X)2得到方差
V(χ)=n(n+1)4−n24=n4
下面的内容来自《具体数学》中概率生成函数小节
为什么要使用概率生成函数?G(z)=∑Pr(X=k)zk
一大长处是可以简化均值和方差的计算。(嗯这两个公式挺好证的,把右边展开成和式)
Mean(X)=G′(1)Var(X)=G′′(1)+G′(1)−G′(1)2E[X2]=G′′(1)+G′(1)
第二大长处是:在许多重要的情形,它们都是z的比较简单的函数
第三大长处是:概率生成函数的乘积对应于(相互独立的)随机变量之和
然后有意思的是引入了累积量,和多阶矩、r-order阶乘矩很是像,都是数字特征里更加“高次”的东西。
定义κi是累积量,由下面的公式给出。由此定义式可见看出,由于【对数变乘为加】以及【概率生成函数的乘积对应于随机变量之和】,所以:独立随机变量之和的所有累积量也可由原来的对应累积量相加得到。
lnG(et)=κ11!t+κ22!t2+κ33!t3+κ44!t4+…
定义αm是阶乘矩αm=E[X(X−1)⋯(X−m+1)]
定义μm是m阶矩,μm=E[Xm]
把PGF G(et)各种改写,比对系数,得到这三个“高次量”的相互转换
G(et)=1+κ11!t+κ22!t2+…1!+(κ11!t+κ22!t2+…)22!+…
G(et)=∑k≥0Pr(X=k)ekt=∑k,m≥0Pr(X=k)km⋅tmm!=1+μ11!t+μ22!t2+μ33!t3+…
因为
G(1+t)=G(1)+G′(1)1!t+G′′(1)2!t2+⋯=1+α11!t+α22!t2+⋯
于是
G(et)=1+α11!(et−1)+α22!(et−1)2+⋯=1+α11!(t+t22+...)+α22!(t2+t3+...)+⋯
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