python版本的“共轭梯度法”算法代码
在看代码的过程中遇到了共轭梯度法这个概念,对这个算法的数学解释看过几遍,推导看过了,感觉懂了,然后过上一些日子就又忘记了,然后又看了一遍推导,然后过了一些日子也就又忘记了,最后想想这个算法的数学解释就不要再取深究了,毕竟平时也不太会用到,偶尔用到了只要保证代码会写也就OK了。
相关资料推荐:
https://jonathan-hui.medium.com/rl-conjugate-gradient-5a644459137a
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共轭梯度法(英语:Conjugate gradient method),是求解系数矩阵为对称正定矩阵的线性方程组的数值解的方法。共轭梯度法是一个迭代方法,它适用于系数矩阵为稀疏矩阵的线性方程组,因为使用像Cholesky分解这样的直接方法求解这些系统所需的计算量太大了。这种方程组在数值求解偏微分方程时很常见。
共轭梯度法也可以用于求解无约束的最优化问题。
双共轭梯度法(英语:BiConjugate gradient method)提供了一种处理非对称矩阵情况的推广。
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个人感觉这个共轭梯度法虽然是求近似解,但是其计算速度快,因此比较实用。不过需要注意的是这里的A是实对称正定矩阵。
给出python代码:
import numpy as np def conjugate_gradient(A, b, cg_iters=10, residual_tol=1e-10): assert isinstance(A, np.ndarray) assert isinstance(b, np.ndarray) r = np.copy(b) p = np.copy(b) x = np.zeros_like(b) rdotr = np.dot(r, r) for i in range(cg_iters): z = np.dot(A, p) v = rdotr / np.dot(p, z) x += v * p r -= v * z newrdotr = np.dot(r, r) mu = newrdotr / rdotr p = r + mu * p rdotr = newrdotr if rdotr < residual_tol: break return x if __name__ == '__main__': M = np.random.rand(9).reshape((3, 3)) A = np.dot(M.T, M) b = np.random.rand(3) x = conjugate_gradient(A, b) x_ = np.dot(np.linalg.inv(A), b) print("conjugate_gradient:") print(x) print() print("np.linalg.inv:") print(x_) print(np.sqrt(np.mean(np.square(x - x_))))
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参考:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%BD%AD%E6%A2%AF%E5%BA%A6%E6%B3%95
posted on 2023-05-31 16:24 Angry_Panda 阅读(235) 评论(0) 编辑 收藏 举报