2023年2月15日
【量化读书笔记】【打开量化投资的黑箱】CH.04.风险模型
摘要： 风险管理不仅仅是规避风险和减少损失，是通过对敞口实施有目的的选择和规模控制来提高收益的质量和稳定性。 （注：敞口，一般指金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度） 本质上风险模型是为阿尔法模型不能建模的风险进行兜底。 一、 控制风险规模 1.1 控制规模的方式 硬性约束 临界值，例如头崔 阅读全文
posted @ 2023-02-15 22:58 XinStar 阅读(142) 评论(0) 推荐(0) 编辑