摘要：
如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类 载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算，就要将 阅读全文
摘要：
[TOC] 从若干学术论文中总结出的一些混频数据处理技术、模型与使用案例，希望为卖方的宏观研究提供来自学术界的思路。为了顾及实践中的可操作性，忽略了一些结构过于复杂的技术或模型。 计量经济学中混频数据的处理 集成与插值 集成 标准的集成方法根据低频数据的周期对高频数据做平均或累加，另一种方法是根据低 阅读全文
摘要：
[TOC] 从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据体系。 券商宏观研究中高频数据的使用 中银国际 煤炭行业 环渤海动力煤综合平均价格指数（Q5500K） 冶金煤价格指数：CCI 柳林高硫主焦（含税） 动力煤价格指数（RMB）：CCI 进口5500（含税）： 煤炭库存：6 大发电集团：合计 车板 阅读全文
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如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Cu 阅读全文
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如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年，Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程，正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process，一个一般的跳 阅读全文
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QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 中的两个 Bug： 1. 基类 的返回值取决于差分方法 的类型，结果可能是 2 或 3，但是 的返回值却仅仅只有 4。 2. 因为 的返回值取决于（基类的）差分方法 ，因此 的内部机制需要一个 结构来匹配 的类 阅读全文
摘要：
[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown ，感谢作者的授权。 原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post — Ho 阅读全文
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[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: A handy list of resources ，感谢作者的授权。 原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post 阅读全文
摘要：
近期广泛阅读券商关于宏观高频数据的研报，发现了两点不足： 就研究手段而言，比较粗放，普遍停留在仅仅比较数据相关系数的层面； 就理论高度而言，很少探讨数据背后的因果关联。 不过有些理念先进的券商团队已经开始从产业链传导的角度试图细致的描述数据间的关联，这正好契合了下面这篇文章的核心概念——有向无环图（ 阅读全文
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[toc] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 rugarch 包） 本文翻译自《Problems in Estimating GARCH Parameters in R (Part 2; rugarch)》 原文链接：https://ntguardian.wordpress.com/ 阅读全文