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摘要: 读《PMI 分析手册》 [TOC] 官方 PMI 基本概况 中国官方 PMI 由国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会两家机构的名义对外发布。 官方制造业 PMI 统计部门没有公布具体的样本企业名单,市场主流观点认为,以大中型制造业央企、国企为主,小型企业和民企的比例低。 每个月的制造业 P 阅读全文
posted @ 2019-09-25 22:24 xuruilong100 阅读(1039) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(4) 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。 概述 QuantLib 中提供了用三次 B 样条函数拟合期限结构的功能,但是,并未提供使 阅读全文
posted @ 2019-09-21 23:18 xuruilong100 阅读(2631) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接(国外网站,建议使用 VPN 访问):《构建 QuantLib》 原作者 Luigi 发来贺电:Implementing QuantLib is now available in Chinese 《I 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读(3985) 评论(0) 推荐(3) 编辑
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(3) 载入 QuantLib 和其他包: import QuantLib as ql import seaborn as sb import numpy as np import panda 阅读全文
posted @ 2019-08-13 23:06 xuruilong100 阅读(5527) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析 载入 QuantLib 和其他包: import QuantLib as ql import numpy as np import pandas as pd print(ql.__vers 阅读全文
posted @ 2019-07-14 17:03 xuruilong100 阅读(5250) 评论(5) 推荐(0) 编辑
摘要: [TOC] 季调方法论 读《债券市场计量研究专题之季调方法:理论和实践》 季节调整原理 分解为趋势因素、循环因素、季节因素和不规则因素。 趋势因素反映的是经济现象的长期演变方向。 循环因素表现的是持续的周期性的波动,又称周期性因素。一个完整的循环(周期)分为扩张、衰退、萧条、复苏四个不同阶段。 季节 阅读全文
posted @ 2019-06-30 08:06 xuruilong100 阅读(2380) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验 不定期增加其他券商研究团队的方法。 海通 **调整方法一:以春节为基准日,以节前一段时间为周期,计算同比增速。**这相当于将公历周期的统计值重新组合为农历周期的数据,这种方法的好处是,比直接用公历月份更好地刻画春节前的经济情况,并且计算增速的可比性也更强, 阅读全文
posted @ 2019-06-14 16:59 xuruilong100 阅读(2416) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: [TOC] 卖方分析高频数据的方法论 1 高频数据的清洗和对比细节 绝对高频:是指数据更新和披露的频率为日度、周度、旬度的数据。 选择指标的时候应该对那些公布时间长度不满一个朱格拉周期(9 10 年)的予以剔除。 流量数据是时期数据,对累计值进行一阶差分,即使用本期累计值减去上期累计值的方法来计算得 阅读全文
posted @ 2019-06-10 22:04 xuruilong100 阅读(958) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中管理货 阅读全文
posted @ 2019-06-08 14:07 xuruilong100 阅读(894) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币之间汇率信息 阅读全文
posted @ 2019-05-28 23:53 xuruilong100 阅读(1242) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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