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2019年9月

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（4）本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。概述 QuantLib 中提供了用三次 B 样条函数拟合期限结构的功能，但是，并未提供使阅读全文

posted @ 2019-09-21 23:18 xuruilong100 阅读(2548) 评论(0) 推荐(0) 编辑

《构建 QuantLib》正式出版

摘要：《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了！ leanpub.com 上的购买链接（国外网站，建议使用 VPN 访问）：《构建 QuantLib》原作者 Luigi 发来贺电：Implementing QuantLib is now available in Chinese 《I 阅读全文

posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读(3874) 评论(0) 推荐(3) 编辑

2019年8月

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）载入 QuantLib 和其他包： import QuantLib as ql import seaborn as sb import numpy as np import panda 阅读全文

posted @ 2019-08-13 23:06 xuruilong100 阅读(5236) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2019年7月

QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析载入 QuantLib 和其他包： import QuantLib as ql import numpy as np import pandas as pd print(ql.__vers 阅读全文

posted @ 2019-07-14 17:03 xuruilong100 阅读(5064) 评论(5) 推荐(0) 编辑

2019年6月

季调方法论

摘要： [TOC] 季调方法论读《债券市场计量研究专题之季调方法：理论和实践》季节调整原理分解为趋势因素、循环因素、季节因素和不规则因素。趋势因素反映的是经济现象的长期演变方向。循环因素表现的是持续的周期性的波动，又称周期性因素。一个完整的循环（周期）分为扩张、衰退、萧条、复苏四个不同阶段。季节阅读全文

posted @ 2019-06-30 08:06 xuruilong100 阅读(2327) 评论(0) 推荐(0) 编辑

如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验

摘要：如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验不定期增加其他券商研究团队的方法。海通 **调整方法一：以春节为基准日，以节前一段时间为周期，计算同比增速。**这相当于将公历周期的统计值重新组合为农历周期的数据，这种方法的好处是，比直接用公历月份更好地刻画春节前的经济情况，并且计算增速的可比性也更强，阅读全文

posted @ 2019-06-14 16:59 xuruilong100 阅读(2294) 评论(0) 推荐(0) 编辑

卖方分析高频数据的方法论

摘要： [TOC] 卖方分析高频数据的方法论 1 高频数据的清洗和对比细节绝对高频：是指数据更新和披露的频率为日度、周度、旬度的数据。选择指标的时候应该对那些公布时间长度不满一个朱格拉周期（9 10 年）的予以剔除。流量数据是时期数据，对累计值进行一阶差分，即使用本期累计值减去上期累计值的方法来计算得阅读全文

posted @ 2019-06-10 22:04 xuruilong100 阅读(942) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中管理货阅读全文

posted @ 2019-06-08 14:07 xuruilong100 阅读(870) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2019年5月

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币之间汇率信息阅读全文

posted @ 2019-05-28 23:53 xuruilong100 阅读(1196) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算，就要将阅读全文

posted @ 2019-05-28 23:50 xuruilong100 阅读(1116) 评论(0) 推荐(0) 编辑