摘要:
一个主成分回归中隐藏的思维陷阱 最近在对某些经济数据应用主成分回归时遇到一件怪事:变量 \(X_1\)、\(X_2\) 和 \(X_3\) 做 \(Y\) 的解释变量,回归系数是显著的,提取 \(X_1\)、\(X_2\) 和 \(X_3\) 的首个主成分 \(P_1\),\(P_1\) 做 \(Y 阅读全文
摘要:
[toc] 第六章:用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值,用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。 标准券有 6% 的票息率,每半年付息一次,发行日为期货合约到期月份的首个交割日。若发行日期限结构保持水平,利率为 6%,则标准券 阅读全文