摘要：
QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3） 概述 承接《自己动手封装 Python 接口（2）》中留下的问题，即封装 QuantLibEx 中的几个期限结构模型。 如何封装源代码？ 与前一篇文章中的情况不同，要封装的程序不是已经编译好的库文件，而是 C++ 源代码。 SWI 阅读全文
摘要：
QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2） 概述 对于一项简单功能，通常只需要包装少数几个类就可以，正如《自己动手封装 Python 接口（1）》演示的那样。 下面，将演示如何包装 QuantLib 中的复杂功能，最终实现从固息债交易数据中估计期限结构模型的参数。 如何封装 阅读全文
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[TOC] 10 参数处理 In Chapter 3, SWIG's treatment of basic datatypes and pointers was described. In particular, primitive types such as and are mapped to c 阅读全文
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[TOC] 9 SWIG 库 To help build extension modules, SWIG is packaged with a library of support files that you can include in your own interfaces. These fi 阅读全文
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[toc] 第十一章：信用债的久期模型 本章以“自上而下”的方法论认识信用债的利率风险，不同于传统的久期和信用利差久期的概念，让人耳目一新。 思维导图 阅读全文
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[toc] 第十章：主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一些想法 NS 家族模型的参数有经济意义，同时参数变化的行为类似主成分，考虑基于 NS 模型参数的风险度量。 尝试用（多元）GARCH 滤波利率变化，对残差应用 PCA。 推导 PCD、PCC 和 KRD、KRC 的关系 利用主成分系数矩阵的 阅读全文
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[toc] 第九章：关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 $L^1$ 约束也许可以得到“稀疏解”，进而减少交易成本。 借鉴样条插值拟合期限结构时选择 knot 的方法选择关键期限。 有关现金流映射技术的推导 已知， $$ \Delta y(t) = \begin{ 阅读全文
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[toc] 第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日（reset date）的价格 记首个重置日 $T_0=0$ 观察到的即期期限结构是 $Y(t)$，对应零息债券的价格是， $$ P(T_0,T_i) = e^{ Y(T_i)T_i}，i=1,\dots 阅读全文
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一个寻找 SDE 解析解的经验方法——借助 SymPy 计算机代数系统 摘要：本文记述了一种找到 SDE 解析解的经验方法，并附带了辅助符号计算的 SymPy 代码。 Ito 公式与转换 一维 SDE 的形式如下： \[ d X_t = \nu(t, X_t) dt + \mu(t,X_t)d B_ 阅读全文
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[toc] 第七章：用债券期权对冲 一些关键结果没有推导过程，建议结合《随机利率模型及相关衍生品定价》学习 思维导图 阅读全文