xuruilong100 - 博客园

2018年11月

摘要： [TOC] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题本文翻译自《Problems In Estimating GARCH Parameters in R 》原文链接：https://ntguardian.wordpress.com/2017/11/02/problems estimating 阅读全文

posted @ 2018-11-19 22:05 xuruilong100 阅读(5183) 评论(0) 推荐(0) 编辑

【翻译】中国市场上的利率互换估值

摘要： [TOC] 中国市场上的利率互换估值本文翻译自《Interest Rate Swap Valuation in the Chinese Market》作者：Wei Cui、Min Dai、Steven Kou、Yaquan Zhang、Chengxi Zhang、Xianhao Zhu 机构：R 阅读全文

posted @ 2018-11-09 22:47 xuruilong100 阅读(3208) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——数学工具之优化器

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之优化器载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述在量化金融的模型校准过程中，最重要的工具是对函数 \( 阅读全文

posted @ 2018-11-06 21:55 xuruilong100 阅读(1675) 评论(2) 推荐(0) 编辑

2018年10月

QuantLib 金融计算——数学工具之插值

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之插值载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 “插值”是量化金融中最常用的工具之一，已知一组离散点以及阅读全文

posted @ 2018-10-29 22:43 xuruilong100 阅读(2317) 评论(0) 推荐(0) 编辑

MACD 的数学解释

摘要： MACD 的数学解释 MACD 的一般定义 \[ \begin{align*} DIF &= EMA(P, w_{fast}) - EMA(P,w_{slow}) \\ DEM &= EMA(DIF, w_{signal}) \\ BAR &= 2 \times (DIF - DEM) \end{a 阅读全文

posted @ 2018-10-28 17:44 xuruilong100 阅读(1854) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——数学工具之求解器

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之求解器载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概阅读全文

posted @ 2018-10-23 21:16 xuruilong100 阅读(2359) 评论(0) 推荐(0) 编辑

使用记忆化优化你的 R 代码

摘要： [TOC] 使用记忆化优化你的 R 代码本文翻译自《Optimize your R Code using Memoization》（有删减） https://www.inwt statistics.com/read blog/optimize your r code using memoizati 阅读全文

posted @ 2018-10-21 14:42 xuruilong100 阅读(967) 评论(0) 推荐(1) 编辑

【翻译】利率互换估值的实现

摘要： [TOC] 利率互换估值的实现本文翻译自《Interest Rate Swap Valuation Implementation》作者：Zhang Yaquan、Zhu Xianhao、Zhang Chengxi 机构：Risk Management Institute National Uni 阅读全文

posted @ 2018-10-14 22:53 xuruilong100 阅读(7282) 评论(4) 推荐(0) 编辑

2018年9月

《Fixed Income Portfolio Analytics》阅读笔记——第零部分

摘要：《Fixed Income Portfolio Analytics》第零部分的思维导图。《Fixed Income Portfolio Analytics》阅读笔记——第零部分第一章阅读全文

posted @ 2018-09-24 22:57 xuruilong100 阅读(702) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm from scipy.stats import log 阅读全文

posted @ 2018-09-24 16:31 xuruilong100 阅读(2014) 评论(0) 推荐(0) 编辑