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金工与编程札记
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当前标签:QuantLib 金融计算
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QuantLib 金融计算——原理之有限差分法(FDM)
xuruilong100 2023-08-12 23:21
阅读:955
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QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数
xuruilong100 2021-12-04 22:43
阅读:1533
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QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患
xuruilong100 2021-10-10 22:52
阅读:745
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QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛(Monte Carlo)
xuruilong100 2021-04-24 10:04
阅读:3024
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QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(3):FR007 互换分析
xuruilong100 2021-02-18 22:01
阅读:3696
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QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析
xuruilong100 2021-02-17 20:32
阅读:1403
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QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式
xuruilong100 2021-02-04 22:25
阅读:1159
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QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap
xuruilong100 2021-01-21 21:56
阅读:2440
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QuantLib 金融计算——案例之主成分久期(PCD)
xuruilong100 2020-11-18 20:57
阅读:1331
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QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
xuruilong100 2020-11-16 23:38
阅读:2023
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QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱
xuruilong100 2020-11-15 22:53
阅读:1627
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QuantLib 金融计算——案例之浮息债(挂钩 LPR)的价格、久期和凸性
xuruilong100 2020-09-21 16:54
阅读:4924
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QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期(KRD)
xuruilong100 2020-08-26 21:14
阅读:5233
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QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
xuruilong100 2020-08-05 20:49
阅读:4112
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QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
xuruilong100 2020-07-10 20:08
阅读:3194
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QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2):Shibor3M 互换分析
xuruilong100 2020-05-22 23:31
阅读:3666
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QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1):对存续合约估值
xuruilong100 2020-03-22 15:42
阅读:4605
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QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(3)
xuruilong100 2020-03-14 11:57
阅读:1104
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QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(2)
xuruilong100 2020-02-23 17:09
阅读:1220
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QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1)
xuruilong100 2019-12-16 22:56
阅读:4043
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