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金工与编程札记
整理分享金融工程、风险管理与程序设计相关的文章
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08 2022 档案
构建可微分的衍生品定价框架
摘要:构建可微分的衍生品定价框架 上海封城期间尝试将 QuantLib 和自动微分结合起来,构建一个可微分的定价框架。 概述 在衍生品的交易和对冲中,敏感性的计算和估值同样重要,甚至更难。 计算敏感性的传统方法直接或间接地依赖差分近似,然而单纯使用差分近似在计算效率和准确性上存在明显劣势,不可避免的需要重
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2022-08-10 23:03
xuruilong100
阅读(2014)
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