08 2022 档案

构建可微分的衍生品定价框架
摘要：构建可微分的衍生品定价框架 上海封城期间尝试将 QuantLib 和自动微分结合起来，构建一个可微分的定价框架。 概述 在衍生品的交易和对冲中，敏感性的计算和估值同样重要，甚至更难。 计算敏感性的传统方法直接或间接地依赖差分近似，然而单纯使用差分近似在计算效率和准确性上存在明显劣势，不可避免的需要重 阅读全文
posted @ 2022-08-10 23:03 xuruilong100 阅读(2001) 评论(0) 推荐(0) 编辑