12 2021 档案

摘要：为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展——以 FR007 互换为例 现在将 QuantLibEx 中的自定义扩展和 QuantLib 源代码合并封装成一个 Python 接口。 首先，要为自定义扩展添加 swig 接口文件，详见这里。 其次，要修改 setup.py 文件，让 p 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数 概述 Sobol 序列因方向数的选取而不同，下面比较一下 QuantLib 中 10 种方向数配置所产生的 Sobol 序列。 QuantLib 提供 10 种方向数配置，分别是： Jaeckel：理论支持的最大维度为 32，来源 阅读全文