10 2021 档案

摘要：Sobol 序列并行化的实践经验 随机数发生器并行化的常见策略 随机数发生器的并行化通常有四种策略（文献【1】、【2】）： “随机化”种子 参数化随机数发生器 分块策略 蛙跳策略 “随机化”种子 “随机化”种子就是让每个线程上运行的发生器使用不同的种子，这种策略常见于伪随机数。不过，使用不同随机数种 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患 概述 C++ 11 后标准库引入了 thread 以实现并行计算。与 OpenMP 不同，thread 对线程的操作属于粗粒度的，适合将若干耗时的计算任务先做独立封装，再并行运行。以蒙特卡洛方法为例，敏感性的计算需要反复进行模拟定价，而这些定价计算则可 阅读全文