会员
周边
众包
新闻
博问
闪存
赞助商
所有博客
当前博客
我的博客
我的园子
账号设置
简洁模式
...
退出登录
注册
登录
金工与编程札记
整理分享金融工程、风险管理与程序设计相关的文章
博客园
首页
联系
订阅
管理
04 2021 档案
QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛(Monte Carlo)
摘要:QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛(Monte Carlo) 概述 在金融工程计算中,蒙特卡洛最常见的应用场景是为衍生品定价,特别是路径依赖的奇异期权。 作为金融工程计算的三大方法论之一,相较于树方法,蒙特卡洛对变量动态结构的要求更为宽松;相较于有限差分方法,蒙特卡洛无须在边界条件和网格上
阅读全文
posted @
2021-04-24 10:04
xuruilong100
阅读(2880)
评论(0)
推荐(0)
编辑