02 2021 档案

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（3）：FR007 互换分析
摘要：QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（3） 基本解决了一直想解决的问题，牛年开局良好 :) 哈皮牛耶 概述 下面尝试实现 FR007 互换的分析。 相关组件 对比 OvernightIndexedSwap，分析 FR007 互换用到了如下几个类： ChinaFixingRepo（对应 阅读全文
posted @ 2021-02-18 22:01 xuruilong100 阅读(3564) 评论(0) 推荐(0) 编辑
QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析
摘要：以下文字源自我对源代码的理解，如有不同意见，欢迎留言讨论或发邮件（xuruilong100@163.com） QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析 两类分析 利率互换的分析分为两大类： 正向分析：对存续合约估值、计算敏感性等； 逆向分析：根据最新合约的报价推算利率期限结构。 在 Qua 阅读全文
posted @ 2021-02-17 20:32 xuruilong100 阅读(1339) 评论(0) 推荐(0) 编辑
QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式
摘要：以下文字源自我对源代码的理解，如有不同意见，欢迎留言讨论或发邮件（xuruilong100@163.com） QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式 QuantLib 中的观察者模式 QuantLib 的设计初衷是提供一个生产环境下的实时计算框架，而不是作为一个 阅读全文
posted @ 2021-02-04 22:25 xuruilong100 阅读(1113) 评论(0) 推荐(0) 编辑