12 2020 档案

摘要：用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型 推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目，本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合，并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。 BS 模型 从最简单的童话故事开始。 股价 \(S_ 阅读全文

摘要：经典与调整的 Campisi 归因模型 经典模型 Campisi 的论文中 Table 5 疑似有误，我根据其他表的数据反推出了正确的表，欢迎留言讨论。 我根据 Campisi 的公式重新实现了论文中主要表格的计算，以供读者举一反三自行扩展，下载地址在这里：Campisi.zip 债券组合回报率的分 阅读全文