11 2020 档案

摘要：QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD） 概述 关键期限上利率的变动通常有较强的相关性，所以，使用 KRD 天然的存在着“共线性”的隐患。 处理共线性的常见手段是主成分分析（PCA），这也就引出了主成分久期（PCD）的概念——债券价格关于主成分的敏感性。 主成分久期 关于主成分久期的 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力 概述 作为利率风险系列的第四篇，本文将以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本，介绍 Fisher-Weil 久期，并探讨它与 KRD 的关联，最后用线性回归模型简单研究一下久期的解 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱 ActualActual 是分析债券时最常用的 day counter（天数计算规则），根据 StackExchange 上的讨论（https://quant.stackexchange.com/questions/ 阅读全文