09 2020 档案

QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性

摘要：QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性概述作为利率风险系列的第三篇，本文将依据中债登公布的估值公式，介绍挂钩 LPR 的浮息债的价格、久期和凸性的计算方法，并依托 QuantLib 和 Python 展示相关的编程案例。中债登的估值公式贷款市场报价利率（阅读全文

posted @ 2020-09-21 16:54 xuruilong100 阅读(4732) 评论(3) 推荐(0) 编辑

在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）

摘要：在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）概述本文承接前面的几篇博客，对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试，试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。前文链接：《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》《在阅读全文

posted @ 2020-09-07 22:33 xuruilong100 阅读(5973) 评论(0) 推荐(0) 编辑