09 2020 档案
摘要:QuantLib 金融计算——案例之浮息债(挂钩 LPR)的价格、久期和凸性 概述 作为利率风险系列的第三篇,本文将依据中债登公布的估值公式,介绍挂钩 LPR 的浮息债的价格、久期和凸性的计算方法,并依托 QuantLib 和 Python 展示相关的编程案例。 中债登的估值公式 贷款市场报价利率(
阅读全文
摘要:在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题(基于 arch 包) 概述 本文承接前面的几篇博客,对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试,试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。 前文链接: 《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 《在
阅读全文