03 2020 档案

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1）：对存续合约估值

摘要：QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1）概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类：对存续的利率互换合约估值；根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。本文接下来介绍如阅读全文

posted @ 2020-03-22 15:42 xuruilong100 阅读(4437) 评论(4) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）

摘要：QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）概述承接《自己动手封装 Python 接口（2）》中留下的问题，即封装 QuantLibEx 中的几个期限结构模型。如何封装源代码？与前一篇文章中的情况不同，要封装的程序不是已经编译好的库文件，而是 C++ 源代码。 SWI 阅读全文

posted @ 2020-03-14 11:57 xuruilong100 阅读(1074) 评论(0) 推荐(0) 编辑