02 2020 档案

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2）
摘要：QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2） 概述 对于一项简单功能，通常只需要包装少数几个类就可以，正如《自己动手封装 Python 接口（1）》演示的那样。 下面，将演示如何包装 QuantLib 中的复杂功能，最终实现从固息债交易数据中估计期限结构模型的参数。 如何封装 阅读全文
posted @ 2020-02-23 17:09 xuruilong100 阅读(1176) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——10. 参数处理
摘要：[TOC] 10 参数处理 In Chapter 3, SWIG's treatment of basic datatypes and pointers was described. In particular, primitive types such as and are mapped to c 阅读全文
posted @ 2020-02-18 17:39 xuruilong100 阅读(1760) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——9. SWIG 库
摘要：[TOC] 9 SWIG 库 To help build extension modules, SWIG is packaged with a library of support files that you can include in your own interfaces. These fi 阅读全文
posted @ 2020-02-06 18:33 xuruilong100 阅读(2107) 评论(0) 推荐(0) 编辑
《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十一章：信用债的久期模型
摘要：[toc] 第十一章：信用债的久期模型 本章以“自上而下”的方法论认识信用债的利率风险，不同于传统的久期和信用利差久期的概念，让人耳目一新。 思维导图 阅读全文
posted @ 2020-02-05 22:07 xuruilong100 阅读(653) 评论(0) 推荐(0) 编辑
《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十章 主成分模型与 VaR 分析
摘要：[toc] 第十章：主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一些想法 NS 家族模型的参数有经济意义，同时参数变化的行为类似主成分，考虑基于 NS 模型参数的风险度量。 尝试用（多元）GARCH 滤波利率变化，对残差应用 PCA。 推导 PCD、PCC 和 KRD、KRC 的关系 利用主成分系数矩阵的 阅读全文
posted @ 2020-02-02 11:07 xuruilong100 阅读(727) 评论(0) 推荐(0) 编辑