11 2019 档案

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章：利率风险建模概览
摘要：[toc] 第一章：利率风险建模概览 思维导图 一些想法 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试 正交多项式 ？ Nelson Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。 阅读全文
posted @ 2019-11-24 22:25 xuruilong100 阅读(978) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——4. 脚本语言
摘要：[TOC] 4 脚本语言 This chapter provides a brief overview of scripting language extension programming and the mechanisms by which scripting language interpr 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:47 xuruilong100 阅读(1511) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——3. Windows 上使用 SWIG
摘要：[toc] 3 Windows 上使用 SWIG 暂时略过。 后续章节 "《4. 脚本语言》" 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:29 xuruilong100 阅读(1187) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——2. 引言
摘要：[TOC] 2 引言 2.1 SWIG 是什么？ SWIG is a software development tool that simplifies the task of interfacing different languages to C and C++ programs. In a n 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:21 xuruilong100 阅读(2007) 评论(0) 推荐(0) 编辑
SWIG 3 中文手册——1. 前言
摘要：[TOC] 1 前言 1.1 引言 SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) is a software development tool for building scripting language interfaces to C and 阅读全文
posted @ 2019-11-21 22:34 xuruilong100 阅读(3640) 评论(0) 推荐(0) 编辑
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）
摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5） 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。 概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员一方面可以很好地拟合现实世界中的期限结构 阅读全文
posted @ 2019-11-19 21:29 xuruilong100 阅读(4040) 评论(0) 推荐(0) 编辑