06 2019 档案

摘要：[TOC] 季调方法论 读《债券市场计量研究专题之季调方法：理论和实践》 季节调整原理 分解为趋势因素、循环因素、季节因素和不规则因素。 趋势因素反映的是经济现象的长期演变方向。 循环因素表现的是持续的周期性的波动，又称周期性因素。一个完整的循环（周期）分为扩张、衰退、萧条、复苏四个不同阶段。 季节 阅读全文

摘要：如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验 不定期增加其他券商研究团队的方法。 海通 **调整方法一：以春节为基准日，以节前一段时间为周期，计算同比增速。**这相当于将公历周期的统计值重新组合为农历周期的数据，这种方法的好处是，比直接用公历月份更好地刻画春节前的经济情况，并且计算增速的可比性也更强， 阅读全文

摘要：[TOC] 卖方分析高频数据的方法论 1 高频数据的清洗和对比细节 绝对高频：是指数据更新和披露的频率为日度、周度、旬度的数据。 选择指标的时候应该对那些公布时间长度不满一个朱格拉周期（9 10 年）的予以剔除。 流量数据是时期数据，对累计值进行一阶差分，即使用本期累计值减去上期累计值的方法来计算得 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类 载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中管理货 阅读全文