03 2019 档案

QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程
摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年，Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程，正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process，一个一般的跳 阅读全文
posted @ 2019-03-31 11:46 xuruilong100 阅读(2357) 评论(0) 推荐(0) 编辑
QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
摘要：QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 中的两个 Bug： 1. 基类 的返回值取决于差分方法 的类型，结果可能是 2 或 3，但是 的返回值却仅仅只有 4。 2. 因为 的返回值取决于（基类的）差分方法 ，因此 的内部机制需要一个 结构来匹配 的类 阅读全文
posted @ 2019-03-30 20:36 xuruilong100 阅读(512) 评论(0) 推荐(0) 编辑
如何自出版一本书：定制 bookdown
摘要：[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown ，感谢作者的授权。 原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post — Ho 阅读全文
posted @ 2019-03-14 20:59 xuruilong100 阅读(2164) 评论(0) 推荐(0) 编辑
如何自出版一本书：一份资源清单
摘要：[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: A handy list of resources ，感谢作者的授权。 原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post 阅读全文
posted @ 2019-03-14 20:22 xuruilong100 阅读(2176) 评论(0) 推荐(0) 编辑