12 2018 档案

摘要：[toc] 老树新芽——矩估计遇到神经网络 摘要：本文将 矩估计 和 神经网络 结合，为估计 $\text{GARCH}(1,1)$ 模型的参数提出了一个新的计算框架，并提供了代码实现和计算试验结果。 关键词：矩估计、神经网络、$\text{GARCH}(1,1)$ 模型 问题 先前的两篇博客文章（ 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之随机数发生器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 随机模拟通常从产生均匀分布的随机数开始。假设 \ 阅读全文

摘要：就在几天之前，经历了一年时间断断续续的坚持，《Implementing QuantLib》的初步翻译工作告一段落。撰写此文作为总结和纪念。 译后记 初心 当我还在读研究生的时候，为了实践某些计算金融学的课题自学了 C++ 语言（当时 C++ 大概是“老派 quant”最为推崇的语言，现在“新派 qu 阅读全文

摘要：[TOC] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（续） 本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 链接：https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/9986088.html 在之前的博客《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》中，Curti 阅读全文