10 2018 档案

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 “插值”是量化金融中最常用的工具之一，已知一组离散点以及 阅读全文

摘要：MACD 的数学解释 MACD 的一般定义 \[ \begin{align*} DIF &= EMA(P, w_{fast}) - EMA(P,w_{slow}) \\ DEM &= EMA(DIF, w_{signal}) \\ BAR &= 2 \times (DIF - DEM) \end{a 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之求解器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概 阅读全文

摘要：[TOC] 使用记忆化优化你的 R 代码 本文翻译自《Optimize your R Code using Memoization》（有删减） https://www.inwt statistics.com/read blog/optimize your r code using memoizati 阅读全文

摘要：[TOC] 利率互换估值的实现 本文翻译自《Interest Rate Swap Valuation Implementation》 作者：Zhang Yaquan、Zhu Xianhao、Zhang Chengxi 机构：Risk Management Institute National Uni 阅读全文