09 2018 档案

摘要：《Fixed Income Portfolio Analytics》第零部分的思维导图。 《Fixed Income Portfolio Analytics》阅读笔记——第零部分 第一章 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm from scipy.stats import log 阅读全文

摘要：[TOC] 翻译自《Demo Week: Time Series Machine Learning with h2o and timetk》 原文链接：https://www.business science.io/code tools/2017/10/28/demo_week_h2o.html 文 阅读全文

摘要：[TOC] 《商业银行流动性系列专题》的阅读笔记 商业银行流动性 [TOC] 基础货币与信用创造 在信用货币时代，现行的“中央银行 商业银行”制度凭借信用通过资产扩张的方式创造出了社会货币总量，进而形成货币供给。中央银行向商业银行供给基础货币，为商业银行货币创造提供基础。商业银行的一系列资产扩张行为 阅读全文

摘要：[TOC] 若干行业利差专题研报的阅读笔记 行业利差构建总结 中信证券 计算行业利差 行业利差 = 各行业内个券与同评级、同期限中票收益率曲线的利差，最后对同一行业求平均。 样本券：无担保及特殊收益率条款的中票（非城投） 行业划分方法：申万一级 平均方法：简单平均 中债资信 计算行业利差 个券利差 阅读全文

摘要：[TOC] 翻译自《Demo Week: Tidy Time Series Analysis with tibbletime》 原文链接：www.business science.io/code tools/2017/10/26/demo_week_tibbletime.html 注意：由于软件包的 阅读全文