08 2018 档案

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）
摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 2019-08-08 更新：修复代码中的错误 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2） 概述 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项 阅读全文
posted @ 2018-08-28 23:25 xuruilong100 阅读(7872) 评论(0) 推荐(0) 编辑
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）
摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1） 概述 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好：插值方法和所选的金融工具或数据。 阅读全文
posted @ 2018-08-22 23:03 xuruilong100 阅读(7979) 评论(0) 推荐(0) 编辑
时间序列深度学习：seq2seq 模型预测太阳黑子
摘要：[TOC] 时间序列深度学习：seq2seq 模型预测太阳黑子 本文翻译自《Time Series Deep Learning, Part 2: Predicting Sunspot Frequency With Keras Lstm in R》，略有删减 "原文链接" 深度学习于商业 的用途之一是 阅读全文
posted @ 2018-08-09 00:00 xuruilong100 阅读(4297) 评论(0) 推荐(0) 编辑