06 2018 档案

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类 概述 围绕收益率展开的若干计算（如计算贴现因子）是固定收益分析中最基础的部分。同时，由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性，这一块的计算显得 阅读全文

摘要：[TOC] 时间序列分析工具箱——tidyquant 本文翻译自《Demo Week: class(Monday) 原文链接：http://www.business science.io/code tools/2017/10/23/demo_week_tidyquant.html 的用途 使用 的六 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类 概述 Index 类用于表示已知的指数或者收益率，例如 Libor 或 Shibor。这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量，如基础货币和期限。想象一下，一个交易员正在交易利率互换，浮动收益率定为 3 个月的 Shibor，他肯定需要了解 阅读全文

摘要：[TOC] 时间序列深度学习：状态 LSTM 模型预测太阳黑子 本文翻译自《Time Series Deep Learning: Forecasting Sunspots With Keras Stateful Lstm In R》 "原文链接" 2020 02 05 更新：添加函数 修正 R 包版 阅读全文