05 2018 档案

摘要：著：Antti Ilmanen, Raymond Iwanowski 译：徐瑞龙 The Dynamics of the Shape of the Yield Curve: Empirical Evidence, Economic Interpretations and Theoretical Fo 阅读全文

摘要：[TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 更新：修正原文中的一处错误 A Framework for Analyzing Yield Curve Trades 收益率曲线交易的分析框架 INTRODUCTION 引言 In Part 1 of this series, Overview 阅读全文

摘要：[TOC] R 中的设计模式 本文翻译自 " Design Patterns in R " （By Sebastian Warnholz）。 本文的灵感来源于： " Stuart Sierra 的演讲 " ，关于函数式编程中的设计模式；以及 我从 " F for fun an profit " 想到 阅读全文

摘要：[TOC] 《收益率曲线的“投资交易笔记”》（董德志、徐亮）的阅读笔记。 收益率曲线的投资交易笔记 历史回眸 相对长期利率来说，短期利率对收益率曲线平陡变动的影响更大。（短期利率的变动幅度更大） 加息 和 减息 对收益率曲线的影响： 在加息周期初期（或加息预期时期），利率曲线呈现熊市增陡态势； 在加 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 天数计算规则详解 载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 定义 Interest：一项投资产生的利息。 CouponFactor：在付息日支付票息时所需的折算 阅读全文