04 2018 档案

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类 概述 Schedule 类用于构造一个特定的日期列表，例如债券的付息日列表，是 QuantLib 中固定收益类产品分析最常用到的组件。 载入 QuantLib： import Q 阅读全文

摘要：QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类 概述 许多产品的估值依赖于对未来现金流的分析，因此准确的产生未来现金流发生的日期列表就成为一项相当重要的任务。给定起始、结束日期之后，可以按照“倒向法”或“正向法”的方式生成日期列表。所谓倒向法就是从结束日期开始向前推算。例 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类 “天数计算规则”（Day Count Convention）对金融产品的估值至关重要，尤其是对固定收益类的产品。QuantLib 提供了下列常见的规则： Actual360： 阅读全文

摘要： > ### 欢迎交流 > > ### 我的微信：xuruilong100 > > ### 我的邮箱：xuruilong100@163.com 阅读全文

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类 针对相应国家编制一套日历表用来推算假期、工作日和周末，这对于金融实务来说是一件基础又非常重要的事。 载入 QuantLib： import QuantLib as ql prin 阅读全文