QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类
如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate
类
概述
围绕收益率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分。同时,由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得更加复杂繁琐。QuantLib 将与收益率有关的计算整合封装在 InterestRate
类,用户所作的只是按照规定配置特定的参数。
载入 QuantLib:
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.12
InterestRate
对象的构造
InterestRate
对象的构造需要四个参数,
InterestRate(r,
dc,
comp,
freq)
这些变量的类型和解释如下:
r
,浮点数,收益率大小;dc
,DayCounter
对象,配置天数计算规则;comp
,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;freq
,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。
目前 quantlib-python 支持的计息方式有:
Simple
,\(1 + r\tau\),单利Compounded
,\((1 + r)^\tau\),复利Continuous
,\(e^{r\tau}\),连续复利
目前 quantlib-python 支持的计息方式有很多:
NoFrequency
,无付息;Once
,付息一次,常见于零息债券;Annual
,每年付息一次;Semiannual
,每半年付息一次;EveryFourthMonth
,每 4 个月年付息一次;Quarterly
,每季度付息一次;Bimonthly
,每两个月付息一次;Monthly
,每月付息一次;EveryFourthWeek
,每 4 周付息一次;Biweekly
,每两周付息一次;Weekly
,每周付息一次;Daily
,每天付息一次。
一些常用的成员函数
下面是一些常用的成员函数:
rate()
:浮点数,返回收益率的值;dayCounter()
:DayCounter
对象,返回控制天数计算规则的成员变量;compounding()
:整数,返回计息方式;frequency()
:整数,返回付息频率。discountFactor(d1, d2)
:浮点数,d1
和d2
都是Date
型对象(d1
<d2
),返回d1
到d2
的贴现因子大小;compoundFactor(d1, d2)
:浮点数,d1
和d2
都是Date
型对象(d1
<d2
),返回d1
到d2
的付息因子大小;equivalentRate(resultDC, comp, freq, d1, d2)
:InterestRate
对象,返回某个与当前对象等价的InterestRate
对象,该对象的配置参数包括resultDC
、comp
、freq
:d1
和d2
都是Date
型对象(d1
<d2
)resultDC
,DayCounter
对象,配置天数计算规则;comp
,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;freq
,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。
某些情况下需要根据付息因子的大小逆算收益率,InterestRate
类提供了函数 impliedRate
实现这一功能:
impliedRate(compound, resultDC, comp, freq, d1, d2)
:InterestRate
对象,返回逆算出的InterestRate
对象,该对象的配置参数包括resultDC
、comp
、freq
:d1
和d2
都是Date
型对象(d1
<d2
)resultDC
,DayCounter
对象,配置天数计算规则;comp
,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;freq
,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。
例子1:
def InterestRate1():
dc = ql.ActualActual()
myRate = ql.InterestRate(
0.0341, dc, ql.Simple, ql.Annual)
print('Rate:', myRate)
d1 = ql.Date(10, ql.September, 2009)
d2 = d1 + ql.Period(3, ql.Months)
compFact = myRate.compoundFactor(d1, d2)
print('Compound Factor: ', compFact)
print('Discount Factor: ', myRate.discountFactor(d1, d2))
print(
'Equivalent Rate: ',
myRate.equivalentRate(
dc, ql.Continuous, ql.Semiannual, d1, d2))
implRate = ql.InterestRate.impliedRate(
compFact, dc, ql.Simple, ql.Annual, d1, d2)
print('Implied Rate from Comp Fact : ', implRate)
InterestRate1()
Rate: 3.410000 % Actual/Actual (ISDA) simple compounding
Compound Factor: 1.0085016438356165
Discount Factor: 0.9915700248109837
Equivalent Rate: 3.395586 % Actual/Actual (ISDA) continuous compounding
Implied Rate from Comp Fact : 3.410000 % Actual/Actual (ISDA) simple compounding
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