《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十一章：信用债的久期模型

目录

第十一章：信用债的久期模型

本章以“自上而下”的方法论认识信用债的利率风险，不同于传统的久期和信用利差久期的概念，让人耳目一新。

思维导图

posted @ 2020-02-05 22:07  xuruilong100  阅读(658)  评论(0)  编辑  收藏  举报