QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

目录

• QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
  • 概述
  • Money 类中的汇率转换配置
  • ExchangeRateManager
  • 函数
  • 扩展阅读

如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

载入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.15

概述

QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ExchangeRateManager，配合 Money 类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。

Money 类中的汇率转换配置

Money 类中的汇率转换配置通过静态函数 setConversionType 实现，可用的配置由三个内置整数表示，分别为：

配置类型	含义
NoConversion	不进行转换
BaseCurrencyConversion	统一转换成一种基准货币（base currency）
AutomatedConversion	转换成计算表达式中出现的第一种货币

如果使用 BaseCurrencyConversion，还需要在 Money 类调用静态函数 setBaseCurrency 配置基准货币。

ExchangeRateManager

ExchangeRateManager 是一个单体（Singleton），一般不直接显式实例化，需要通过调用静态函数 instance 获得唯一的一个 ExchangeRateManager 实例。

ExchangeRateManager.instance()

函数

ExchangeRateManager 成员函数有三个。

• add(ex, start_date, end_date)：向 ExchangeRateManager 实例添加一个 ExchangeRate 对象 ex，该汇率的有效期起始时间是 start_date（默认值是 Date.minDate()），该汇率的有效期结束时间是 end_date（默认值是 Date.maxDate()）。
• lookup(source, target, date, type)：返回一个汇率对象，源货币为 source，目标货币是 target，日期在 date（默认为当前日期），类型为 type（默认值是 ExchangeRate.Derived）。ExchangeRateManager 实例将首先在所有记录的汇率中寻找想要的汇率；如果找不到，则试图根据汇率串联起来的路径返回最短路径上推算出的汇率（这种情况下 type 必须是 ExchangeRate.Derived）。
• clear()：清空记录的汇率。

示例，

ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)

usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()

usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)

ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
    usdXeur,
    ql.Date(1, ql.May, 2019),
    ql.Date(3, ql.May, 2019))

m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

EUR 100.00  +  Y 150.00  =  EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019

结果会根据货币的类型自动四舍五入。注意：欧元与人民币之间的汇率通过美元间接获得，当估值日期（evaluationDate）那天没有可用汇率时，系统会报错。

扩展阅读

《QuantLib 金融计算》系列合集