笔记-应用向量自回归模型脉冲效应函数的注意事项

计量经济模型Econometric models 2022-07-27 18:51 发表于江苏

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向量自回归模型，Vector Autoregression Models,VAR，

VAR模型的建立不以严格的经济理论为依据。

采用向量自回归模型，可以方便地分析石油价格上涨冲击对实际汇率波动的影响程度，以及需求、供给、货币这些宏观因素对汇率波动的影响。

人们应用VAR模型，更多地是将它作为一个动态平衡系统，分析该系统受到某种冲击时系统中各个变量的动态变化，以及每一个冲击对内生变量变化的贡献度，即脉冲响应分析和方差分解分析。

在建模过程中只需明确两个量。

• 一个是所含变量个数k，即共有哪些变量是相互有关系的，并且需要把这些变量包括在VAR模型中； 变量个数$k$
• 一个是自回归的最大滞后阶数p，通过选择合理的p来使模型能反映出变量间相互影响的关系并使得模型的随机误差项是白噪声。最大滞后阶数$p$

VAR模型是一个由k个方程构成的联立方程模型

要学习一些计量经济学的知识