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rm(x) > mean(x=1:10) #[1] 5.5 > x #Error: object 'x' not found Here x is declared within the function’s scope of the function, so it doesn’t exist in the user workspace. Now, let... 阅读全文
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本文主要参考：来自segmentfault上的FinanceR的专栏https://segmentfault.com/a/1190000004580610 并自己对生疏不解之处做了补充和注释。当然，况客的R SDK的强大之处在于，你注册账号，进入网站的控制台后，会直接在浏览器模拟出一个RStudio的页面，可以直接运行操作，还可以设置。而对于的qutke包，托管于github，所谓的API，应当就... 阅读全文
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R包经常会遇到各种版本不兼容的毛病，比如当前的版本相较于包，新了/旧了都是麻烦而升级R软件呢，最麻烦的就是之前安装的包怎么办？搜罗了以下几种方法：方法1：（1）直接安装新版本（2）然后复制旧版本的library中的文件夹到新版本的library文件夹下，粘贴。 如果中间跳出有重名的，就不覆盖（基础包是需要最新的）。（3）打开新版的R，输入：update.packages()默默等待... 阅读全文
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关于模型(来自以下PPT，从第4页开始)关于初始值：以下文档给出了三个模型的初始值计算的思路。大致思路如下，建立一个p阶移动平均模型，估计出参数即为初始值，具体的根据三种不同的模型，有所差异。来自谷歌的一下文档，给出了加法模型和乘法模型的初始值计算方法。与这篇文章中的计算方法想对应下述文档，采用Chatfield和Yar探讨出的方法，给出了乘法模型和加法模型的初始值确定方法：总结，我觉得还是使用T... 阅读全文
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其实上面这个是Holt-Winters无季节趋势模型， 上面的S(t)对应下面的a(t)——截距（平滑值） b(t)仍然对应b(t)——趋势，T对应k。 阿尔法对应阿尔法 伽马对应贝塔 因为(t)-hat是阿尔法和伽马的函数，所以TSS是阿尔法和伽马的函数。 为使方便理解和操作，该我们使用excel 阅读全文
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指数平滑法 原数数据如下： 点击数据——数据分析 选择指数平滑 最一次平滑 由于我们选择的区域是B1：B22，第一个单元格“钢产量”，被当做标志，所以我们应该勾选标志。当我们勾选了标志后，列中的第一个单元格将不被用于计算，计算从第二个单元格开始。 结果如下： 做二次平滑 这里，我们不再采用标志，所以 阅读全文
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今天偶然看到如果使用eviews做HP滤波，一时好奇，于是找了点资料看看~ 由于纯属自学，没有找到教材，大家姑且一看咯，也不知道对不对哈。 阅读全文
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自相关函数/自相关曲线ACF AR(1)模型的ACF： 模型为： 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时（所以说，自相关系数是在平稳条件下求得的）： y(t)和y(t-s)的方差是有限常数，y(t)和y(t-s)的协方差伽马s 除以伽马0，可求得ACF如下： 由于{rhoi}其在平稳条件|a1|<1下 阅读全文
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1白噪声过程: 零均值，同方差，无自相关（协方差为0） 以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关即可推出独立，所以如果该白噪声如果服从正态分布，则其还将互相独立。 以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关即可推出 阅读全文