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旅鼠
我的思源笔记订阅推荐码:01xd9HL,使用订阅推荐码可增加 500 MB 云端空间和 7 天使用期哦 无以家为——苍茫大海,旅鼠他来! Que sera, sera,Whatever will be, will be。 人生经历坎坷之后,终于幸存下来,带着不安和希望,继续努力
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2016年4月19日
第二章平稳时间序列模型——ACF和PACF和样本ACF/PACF
摘要: 自相关函数/自相关曲线ACF AR(1)模型的ACF: 模型为: 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时(所以说,自相关系数是在平稳条件下求得的): y(t)和y(t-s)的方差是有限常数,y(t)和y(t-s)的协方差伽马s 除以伽马0,可求得ACF如下: 由于{rhoi}其在平稳条件|a1|<1下
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posted @ 2016-04-19 23:20 旅鼠
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