2016 年 4月 17 日随笔档案 - 旅鼠

2016年4月17日

第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性

摘要： 1白噪声过程: 零均值，同方差，无自相关（协方差为0）以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。对于正态分布而言，不相关即可推出独立，所以如果该白噪声如果服从正态分布，则其还将互相独立。以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。对于正态分布而言，不相关即可推出阅读全文

posted @ 2016-04-17 23:05 旅鼠阅读(77492) 评论(1) 推荐(3) 编辑

旅鼠

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