BS 相关的一些近似公式

1)

一个快速的近似公式,对于欧式ATM期权

call = put = StockPrice * 0.4 * volatility * Sqrt( Time )

证明可以首先对正太分布的累积概率函数做泰勒展开即可。

reference: http://quant.stackexchange.com/questions/1150/what-are-some-useful-approximations-to-the-black-scholes-formula

 

 


2)

normal BS vol ≈ spot price(fwd price) * lognormal BS vol

posted @   LevyFan  阅读(288)  评论(0编辑  收藏  举报
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