BS 相关的一些近似公式
1)
一个快速的近似公式,对于欧式ATM期权
call = put = StockPrice * 0.4 * volatility * Sqrt( Time )
证明可以首先对正太分布的累积概率函数做泰勒展开即可。
2)
normal BS vol ≈ spot price(fwd price) * lognormal BS vol
1)
一个快速的近似公式,对于欧式ATM期权
call = put = StockPrice * 0.4 * volatility * Sqrt( Time )
证明可以首先对正太分布的累积概率函数做泰勒展开即可。
2)
normal BS vol ≈ spot price(fwd price) * lognormal BS vol
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